Saltar al contenido
    / guía

    Opciones de Cripto: Calls y Puts

    Entiende las opciones cripto: resultados al vencimiento, primas, ejercicio, liquidación, griegas, estrategias y riesgos de cada contrato.

    ¿Listo para explorar las opciones crypto? Comparar Exchanges →
    Última revisión:
    Contenido generado por IA

    Calls vs Puts

    Una call estándar otorga al comprador un derecho contractual vinculado a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio; una put otorga el derecho de venta correspondiente. El contrato puede liquidar en efectivo el valor equivalente. El vendedor asume la obligación opuesta. La prima es el precio de la opción y no necesariamente un costo pequeño. El contrato establece las fechas de ejercicio y las reglas de liquidación.

    Aquí, S es el precio de liquidación del activo al vencimiento, K el precio de ejercicio y P la prima. Las fórmulas describen una unidad de opción lineal con la prima pagada íntegramente, todos los importes en la misma moneda y S no negativo, antes de comisiones, financiamiento e impuestos. El multiplicador del contrato escala los importes. Los contratos inversos requieren su propio cálculo de denominación y liquidación.
    CallResultado neto0−P0KSS: precio al vencimientoK: StrikeP: Prima● Punto de equilibrioK + PPutResultado neto0−P0KSS: precio al vencimientoK: StrikeP: Prima● Punto de equilibrioK − P CallResultado neto0−P0KSS: precio al vencimientoK: StrikeP: Prima● Punto de equilibrioK + PPutResultado neto0−P0KSS: precio al vencimientoK: StrikeP: Prima● Punto de equilibrioK − P
    Compra de una call y una put: resultados netos al vencimiento de una unidad de opción lineal con la prima pagada íntegramente, antes de comisiones. S es el precio de liquidación del activo, K el precio de ejercicio y P la prima, en la misma moneda. El equilibrio está en K + P para la call y K − P para la put; la pérdida máxima de la opción es P. Es un esquema al vencimiento, no el valor de reventa previo ni un modelo de contrato inverso.

    Opción Call Alcista ↑

    Resultado neto al vencimiento = max(S − K, 0) − P. La opción pierde P si S ≤ K, alcanza el equilibrio en K + P y gana por encima de ese nivel. En este modelo, la ganancia potencial no tiene un límite superior finito. Antes del vencimiento, el valor de reventa también depende del tiempo restante, la volatilidad implícita y otros factores de precio.

    Opción Put Bajista ↓

    Resultado neto al vencimiento = max(K − S, 0) − P. La opción pierde P si S ≥ K y alcanza el equilibrio en K − P si ese precio no es negativo. Su resultado neto máximo es K − P cuando S = 0. Una caída del activo por sí sola no demuestra una ganancia neta.

    Comparación Calls vs Puts

    AspectoOpción CallOpción Put
    Exposición al precio del activoGeneralmente positiva al comprar una call estándarGeneralmente negativa al comprar una put estándar
    Derecho aComprar al precio de ejercicio o recibir la liquidación en efectivo definidaVender al precio de ejercicio o recibir la liquidación en efectivo definida
    Valor intrínseco positivo al vencimientoS > K; la ganancia neta todavía debe cubrir P y los costosS < K; la ganancia neta todavía debe cubrir P y los costos
    Pérdida de la opción comprada y pagadaComo máximo P, más costos; otras posiciones de la cuenta tienen riesgos separadosComo máximo P, más costos; otras posiciones de la cuenta tienen riesgos separados
    Riesgo al vencimiento del vendedor sin coberturaSin límite de pérdida finito cuando S subePérdida considerable cuando S cae; el precio cero limita la caída en este modelo lineal

    Lee el Contrato Antes de Calcular el Resultado

    1

    Identifica la posición y las unidades

    Distingue comprar una opción de venderla para abrir una posición. Revisa el activo, la cantidad de contratos, el multiplicador y las monedas de la prima, la garantía y la liquidación.

    2

    Identifica el precio de ejercicio y la referencia

    El precio de ejercicio fija el precio contractual para ejercer. La referencia de liquidación puede ser un índice o un promedio de un período definido, en vez del último precio negociado al contado.

    3

    Revisa el ejercicio y el vencimiento

    Las opciones europeas solo pueden ejercerse al vencimiento; las americanas permiten hacerlo antes según sus condiciones. El ejercicio automático, los umbrales mínimos y los plazos para dar instrucciones varían. Cerrar una posición mediante una operación no es lo mismo que ejercerla.

    4

    Incluye la prima y los costos

    La prima pagada debe incluirse en la ganancia o pérdida neta de la opción. Revisa además las comisiones de negociación, ejercicio y liquidación, el diferencial comprador-vendedor, el financiamiento y los impuestos. Cobrar la prima no elimina la obligación del vendedor.

    5

    Calcula el resultado al vencimiento

    Usa el precio de liquidación y la fórmula de pago del contrato; después resta la prima y los costos. Una opción dentro del dinero puede terminar con pérdida neta. Las opciones estándar fuera del dinero tienen valor intrínseco cero al vencimiento, sujeto a las reglas de liquidación del contrato.

    6

    Revisa la entrega y el riesgo de la cuenta

    El ejercicio con entrega física puede crear o disponer de una posición en el activo; los contratos liquidados en efectivo siguen su proceso de entrega definido. El margen, los cambios de precio de la garantía y otras posiciones de la cartera pueden generar riesgos adicionales a la opción aislada. Verifica el contrato y las reglas de la cuenta.

    Precios de Opciones y Las Griegas

    Las griegas son sensibilidades locales de un modelo, manteniendo constantes las demás variables; no prometen cambios de precio. Revisa las unidades de cotización y el multiplicador del contrato. Un punto porcentual significa, por ejemplo, que la volatilidad implícita pasa del 30% al 31%.

    La denominación importa: los contratos inversos BTC/ETH de Deribit usan la moneda subyacente para primas y liquidación, mientras que la introducción actual de Bybit a sus opciones lineales identifica USDT. No introduzcas directamente primas denominadas en cripto en una fórmula lineal de moneda fija. Las condiciones y referencias de liquidación del contrato tienen prioridad sobre un ejemplo general.
    GriegaMideUnidad e interpretación
    Delta (Δ)Sensibilidad local al precio del activoCambio estimado del precio de la opción por un aumento de una unidad en el precio del activo, según las unidades del contrato
    Gamma (Γ)Cambio local de deltaCambio estimado de delta por un aumento de una unidad en el precio del activo
    Theta (Θ)Sensibilidad local al paso del tiempoCambio de precio estimado, con su signo, al pasar un día bajo la convención indicada; no es una pérdida diaria fija
    Vega (ν)Sensibilidad local a la volatilidad implícitaCambio estimado del precio por un aumento de un punto porcentual en la volatilidad implícita
    Rho (ρ)Sensibilidad local a la tasa del modeloCambio estimado del precio por un aumento de un punto porcentual en la tasa de interés utilizada por el modelo

    Estrategias Comunes de Opciones

    Los ejemplos hipotéticos al vencimiento usan una unidad de exposición lineal, un precio del activo no negativo, tamaños de contrato coincidentes y la misma moneda. Los importes son ilustrativos, no cotizaciones en vivo. Se excluyen comisiones, financiamiento e impuestos. Los resultados de varias patas suponen que todas se mantienen hasta el mismo vencimiento con condiciones de liquidación compatibles; un cierre anticipado, la asignación y las reglas de margen pueden cambiar el resultado realizado.

    1. Put Protectora

    Compra 1 BTC por $70,000 y una put con precio de ejercicio de $65,000 por $2,000. Si el precio de liquidación es $55,000, la put paga $10,000 y el resultado conjunto es $55,000 + $10,000 − $70,000 − $2,000 = −$7,000. La pérdida máxima conjunta es $7,000 y el equilibrio está en $72,000. Por encima del precio de ejercicio al vencimiento, la put no tiene valor intrínseco; su valor de reventa antes de esa fecha es otra cuestión.

    2. Call Cubierta

    Compra 1 BTC por $70,000 y vende una call sobre esa misma unidad con precio de ejercicio de $75,000, cobrando $1,500. Si al vencimiento el precio alcanza o supera $75,000, la ganancia neta conjunta se limita a $6,500, no a $76,500; este último importe es el valor terminal conjunto más la prima, antes de restar el costo de compra del activo. Persiste una caída potencial considerable: a precio de liquidación cero, la pérdida conjunta es $68,500. La plataforma debe reconocer la cobertura y la estructura de cuenta previstas.

    3. Straddle Comprado

    Compra una call y una put con el mismo precio de ejercicio de $70,000 y el mismo vencimiento por $4,000 de prima total. Al vencimiento, los puntos de equilibrio son $66,000 y $74,000. Entre ellos la posición pierde dinero; la pérdida máxima de $4,000 ocurre en el precio de ejercicio. Cruzar cualquiera de esos niveles antes del vencimiento no demuestra una ganancia realizada: importan los precios de reventa de ambas opciones y los costos de ejecución.

    4. Spread Alcista de Calls

    Compra una call con precio de ejercicio de $70,000 por $3,000 y vende otra con precio de ejercicio de $75,000 por $1,500, con unidades, vencimiento y liquidación coincidentes. La prima neta es $1,500. Al vencimiento, la pérdida máxima es $1,500, el equilibrio está en $71,500 y la ganancia máxima es $3,500 si el precio alcanza o supera $75,000. Estos límites conjuntos al vencimiento no garantizan que las reglas de margen permitan mantener abiertas ambas patas.

    Perfiles de Riesgo

    Los perfiles al vencimiento corresponden a contratos lineales aislados con 0 < P < K, precio de liquidación no negativo y sin comisiones ni financiamiento. Las filas del vendedor describen opciones sin cobertura. Cubrirse con el activo u otra opción cambia la posición conjunta. La garantía y un cierre forzoso antes del vencimiento requieren análisis separado. En la fila del straddle, P es la prima total de la call y la put, con unidades, precio de ejercicio, vencimiento y liquidación coincidentes.
    PosiciónPérdida Máx.Ganancia Máx.Qué revisar
    Comprar CallPrima pagadaIlimitadoPuedes perder toda la prima; el ejercicio puede crear otra posición
    Comprar PutPrima pagadaPrecio de Ejercicio − PrimaPuedes perder toda la prima; importan la denominación y la liquidación
    Vender una call sin coberturaIlimitadoPrima recibidaPérdida sin límite en el modelo, requisitos de garantía y cierre forzoso
    Vender una put sin coberturaPrecio de Ejercicio − PrimaPrima recibidaObligación considerable ante caídas, requisitos de garantía y cierre forzoso
    Straddle (compra)Dos primasIlimitadoAl vencimiento, el equilibrio es el precio de ejercicio más o menos la prima total

    Panorama de las Opciones Cripto

    Bybit

    La introducción actual de Bybit describe opciones europeas con margen y liquidación en USDT. Revisa el tamaño del contrato, la referencia de liquidación, las comisiones, la elegibilidad y las reglas de margen de la entidad correspondiente.

    Binance

    La introducción de Binance describe opciones denominadas en stablecoins e identifica USDT para cotización y liquidación. Revisa las especificaciones actuales, la entidad proveedora y la elegibilidad regional; esto no es una clasificación ni una garantía de acceso.

    Opciones vs Futuros

    CaracterísticaOpcionesFuturos
    Exposición contractualEl comprador tiene un derecho; el vendedor asume la obligación correspondienteLa posición tiene obligaciones según las condiciones de liquidación del futuro
    Límites de pérdidaComprador aislado con prima pagada: prima más costos; los vendedores pueden perder mucho másDependen de la dirección y el contrato; las pérdidas pueden superar el margen inicial
    Pago inicial o garantíaEl comprador paga la prima; el vendedor generalmente necesita garantíaMargen/colateral
    Riesgos que modelarPrecio, tiempo, volatilidad, denominación y reglas del contratoPrecio, margen, liquidación y, en perpetuos, financiamiento periódico
    Exposición a volatilidadUn movimiento grande no garantiza ganancias después de la prima y los costosLos movimientos afectan ganancias y pérdidas según la dirección y las coberturas
    ApalancamientoExposición no lineal que cambia con delta y el valor de la opciónExposición nocional respecto de la garantía
    Usos habitualesCobertura o especulación; la idoneidad depende del contrato y del inversorCobertura o especulación; la idoneidad depende del contrato y del inversor

    Definiciones Contractuales y Referencias del Modelo

    Preguntas Frecuentes

    ¿Qué es una opción cripto?
    Una opción cripto estándar otorga al comprador, a cambio de una prima, un derecho contractual ligado al activo y al precio de ejercicio. La call es el derecho de compra y la put el de venta; el contrato puede liquidar en efectivo el valor equivalente. El vendedor tiene la obligación correspondiente. El contrato define el ejercicio, el tamaño, la moneda y la liquidación.
    ¿Cuál es la diferencia entre una opción call y una put?
    Con las demás variables constantes, una call comprada generalmente se beneficia de una subida del activo y una put comprada de una caída. En el modelo lineal de una unidad al vencimiento, los resultados netos antes de costos son max(S − K, 0) − P para la call y max(K − S, 0) − P para la put. Un movimiento favorable o un valor intrínseco positivo no demuestra por sí solo una ganancia neta.
    ¿Puedo perder más que mi prima al comprar opciones?
    Una opción comprada, aislada y pagada íntegramente puede perder toda su prima, más los costos aplicables. Esto describe esa opción en su moneda de denominación, no garantiza el resultado de toda la cuenta. Las posiciones creadas por ejercicio, los cambios de precio de la garantía, otras posiciones y las reglas de margen generan riesgos separados. Las opciones vendidas tienen perfiles de pérdida diferentes.
    ¿Dónde puedo operar opciones cripto?
    Algunos exchanges, como Bybit y Binance, publican documentación de opciones cripto. Los contratos disponibles, las especificaciones y el acceso cambian. Antes de considerar un producto, revisa la autorización de la entidad proveedora, las restricciones regionales y minoristas, los contratos actuales, el método de liquidación y las comisiones.
    ¿Qué es la volatilidad implícita en las opciones cripto?
    La volatilidad implícita es una variable inferida de los precios de las opciones mediante un modelo elegido. No garantiza un movimiento futuro ni la volatilidad que se realizará. Una IV mayor generalmente eleva el valor de calls y puts estándar si las demás variables no cambian. La prima, el tiempo restante y el contrato siguen siendo relevantes para el resultado.
    ¿Qué significa 'in the money'?
    Una call estándar tiene valor intrínseco positivo cuando el precio de referencia del activo supera el precio de ejercicio; una put lo tiene cuando está por debajo. Al vencimiento, usa la referencia de liquidación del contrato. Estar dentro del dinero describe valor intrínseco, no ganancia neta después de prima y costos. Si los precios son iguales, está at the money (ATM); eso tampoco garantiza el equilibrio neto.
    ¿Están reguladas las opciones cripto?
    La clasificación y el acceso dependen del producto y la jurisdicción. En la UE, un derivado cripto que califica como instrumento financiero MiFID II queda bajo ese marco y fuera del alcance de MiCA; una autorización MiCA no autoriza derivados. En EE. UU., las opciones sobre materias primas están bajo el marco de la CFTC, mientras que otros productos o estructuras pueden tener reglas distintas. Verifica la clasificación del contrato, los permisos de la entidad y las restricciones minoristas locales. Cotizar en el extranjero no demuestra que el acceso sea legal.

    Derivados y Productos Apalancados — Advertencia Importante de Riesgo

    Los derivados y los productos apalancados son complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas y considerables. Según las reglas del producto y de la cuenta, las pérdidas pueden superar el margen inicial o el dinero comprometido. Una opción comprada como posición independiente puede perder toda su prima más los costos de transacción; vender opciones para abrir posiciones, ejercer una opción y asumir otra posición, o combinar posiciones puede generar obligaciones adicionales. Quien vende una opción de compra sin cobertura puede afrontar pérdidas ilimitadas. Las protecciones legales aplicables pueden influir en el límite de las pérdidas.

    Debes considerar cuidadosamente si entiendes cómo funcionan los derivados y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. Este contenido es solo para fines educativos y no constituye asesoría financiera, asesoría de inversión ni una recomendación para operar derivados.

    La disponibilidad legal y las protecciones regulatorias dependen del producto, el servicio, el proveedor y la jurisdicción. En la UE, consulta las normas aplicables a los servicios de inversión, incluida MiFID II cuando corresponda, y las restricciones de productos. Antes de operar, verifica con el regulador competente si el proveedor tiene las autorizaciones necesarias para el servicio y si el producto puede ofrecerse a ti. Que un sitio web sea accesible o que un producto aparezca en este sitio no demuestra que exista autorización ni que cumplas los requisitos de acceso.

    Continuar Aprendiendo

    Comienza con Kraken

    Regístrate en minutos y comienza con Kraken, un exchange regulado que opera desde 2011, con alta liquidez y comisiones bajas.

    Empezar

    Anuncio · Los precios de los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de precio. No inviertas a menos que estés preparado para perder todo el dinero que inviertes. Términos y divulgación de riesgo

    Esta página contiene enlaces de afiliados. Podemos ganar una comisión si te registras, sin costo adicional para ti.