คู่มือ
ตัวชี้วัดคริปโต: RSI, MACD และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ดูอินดิเคเตอร์ BTCUSDT ตามช่วงเวลาแท่งเทียนและวันที่ UTC ย้อนหลัง เปรียบเทียบ RSI, MACD, ค่าเฉลี่ย, ATR, CCI และ KDJ พร้อมสูตร กราฟ แม่แบบบันทึกและข้อจำกัดการคำนวณ
ค่าตัวชี้วัดบิตคอยน์
แหล่งข้อมูล: สัญญา BTCUSDT แบบไม่มีกำหนดหมดอายุของ Binance ราคาเป็น USDT และปริมาณที่ซื้อขายสำเร็จเป็น BTC ไม่ใช่ค่ารวมของตลาดสปอตทั้งหมด
เว้นวันที่ว่างไว้เพื่อดูแท่งที่ปิดแล้วล่าสุด วันที่ย้อนหลังรวมแท่งที่ปิดภายในสิ้นวัน UTC นั้น กราฟและตารางใช้ตัวเลือกเดียวกัน
เวลาปิดแท่งสมบูรณ์ล่าสุด:
คำนวณจากแท่งที่ปิดแล้วต่อเนื่อง 799 แท่ง แต่ละตัวชี้วัดใช้ค่าตั้งที่ระบุและประวัติเริ่มต้นที่มีขอบเขต แพลตฟอร์มอื่นอาจใช้ค่าเริ่มต้นต่างกัน
ราคาปิดล่าสุด: 81,578.3 USDT · ปริมาณซื้อขายสำเร็จในแท่งล่าสุด: 139,043.87 BTC
| ตัวชี้วัดและค่าตั้ง | ค่า |
|---|---|
| SMA(20) | 83,570.775 USDT |
| SMA(30) | 83,365.1867 USDT |
| SMA(60) | 80,317.2033 USDT |
| SMA(200) | 72,364.2985 USDT |
| EMA(8) | 82,439.5888 USDT |
| EMA(20) | 82,775.8792 USDT |
| EMA(50) | 80,384.4167 USDT |
| EMA(200) | 75,744.029 USDT |
| RSI(14) | 46.6862 |
| MACD(12,26,9) | 221.0904 USDT |
| EMA(9) MACD | 752.679 USDT |
| MACD − EMA(9) | -531.5886 USDT |
| BB(20,2) +2σ | 86,368.2232 USDT |
| BB(20,2) SMA | 83,570.775 USDT |
| BB(20,2) −2σ | 80,773.3268 USDT |
| ATR(14) | 2,275.2742 USDT |
| CCI(20) | -113.4092 |
| KDJ(9,3,3) K | 36.7966 |
| KDJ(9,3,3) D | 36.1467 |
| KDJ(9,3,3) J | 38.0962 |
| StochRSI(14,14,3,3) K | 3.1311 |
| StochRSI(14,14,3,3) D | 7.2512 |
ขีดหมายถึงคำนวณไม่ได้หรือมีประวัติไม่เพียงพอ ค่าเหล่านี้อธิบายข้อมูลในอดีตและไม่ได้พิสูจน์ว่าจุดเข้าจะทำกำไร
Technical Indicators คืออะไร?
ตัวบ่งชี้นำ
ออสซิลเลเตอร์อย่าง RSI และ Stochastic RSI อาจเปลี่ยนทิศก่อนเส้นแนวโน้มที่ผ่านการปรับเรียบ แต่ยังคงใช้ราคาที่เกิดขึ้นแล้ว ค่าสุดขั้วหรือไดเวอร์เจนซ์อาจคงอยู่ขณะที่ราคาไปต่อในทิศเดิม คำว่านำไม่ได้แปลว่ารู้การเคลื่อนไหวถัดไป
ตัวบ่งชี้ตามหลัง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ MACD สรุปราคาในอดีตด้วยการปรับเรียบ จึงอาจตอบสนองหลังราคาเปลี่ยนและสลับทิศซ้ำในตลาดออกข้าง การตอบสนองช้ากว่าไม่ได้พิสูจน์ว่าสัญญาณหลอกน้อยลงหรือจุดเข้าทำกำไรได้
Moving Averages (SMA และ EMA)
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูกราฟทั้งหมดและสเกลราคา
Simple Moving Average (SMA)
SMA คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาปิด N คาบล่าสุด: SMA = (P₁ + … + Pₙ) / N หากราคาปิดคือ 100, 110 และ 120 ค่า SMA สามคาบเท่ากับ 110 การเปลี่ยนจำนวนคาบหรือช่วงแท่งเทียนเปลี่ยนสิ่งที่กำลังวัด
Exponential Moving Average (EMA)
EMA ให้น้ำหนักราคาปิดล่าสุดมากกว่า: EMA = ราคา × k + EMA ก่อนหน้า × (1 − k) โดย k = 2 / (N + 1) ค่าเริ่มต้นมีผล การตอบสนองเร็วกว่า SMA คาบเดียวกันเป็นคุณสมบัติการคำนวณ ไม่ใช่หลักฐานว่าผลตอบแทนดีกว่า
สัญญาณ Moving Average สำคัญ
Golden cross โดยทั่วไปหมายถึง SMA 50 คาบตัดขึ้นเหนือ SMA 200 คาบ ส่วน death cross คือทิศตรงข้าม เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในอดีต ไม่ใช่ผลในอนาคต ต้องระบุช่วงแท่งเทียน กราฟนี้ใช้ SMA(20) และ EMA(50) จึงไม่ได้แสดงการตัดกันดังกล่าว
Relative Strength Index (RSI)
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูกราฟทั้งหมดและสเกลราคา
RSI คืออะไร?
RSI เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นและลดลงล่าสุดที่ผ่านการปรับเรียบ โดยทั่วไปใช้ 14 คาบ บนสเกล 0–100 ระดับที่ใช้กันคือ 70 และ 30 ซึ่งอธิบายโมเมนตัมล่าสุดที่ค่อนข้างแข็งหรืออ่อน ไม่รับประกันว่าราคาผิดมูลค่าหรือใกล้กลับตัว ค่าสุดขั้วอาจคงอยู่ได้
RSI Divergence
ไดเวอร์เจนซ์ขาลงคือราคาทำจุดสูงใหม่ที่สูงขึ้น แต่ RSI ทำจุดสูงต่ำลง ส่วนขาขึ้นคือราคาทำจุดต่ำต่ำลง แต่ RSI ทำจุดต่ำสูงขึ้น จุดสวิงและช่วงเวลาที่เลือกมีผล ไดเวอร์เจนซ์อธิบายความไม่สอดคล้องในอดีต ไม่ใช่การกลับตัวที่ยืนยันแล้วหรือคำสั่งให้เข้าเทรด
MACD (การลู่เข้าและลู่ออกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูกราฟทั้งหมดและสเกลราคา
MACD คืออะไร?
ที่การตั้งค่า 12/26/9 เส้น MACD คือ EMA(12) ลบ EMA(26) เส้นสัญญาณคือ EMA เก้าคาบของ MACD และฮิสโตแกรมคือ MACD ลบเส้นสัญญาณ พารามิเตอร์ ค่าเริ่มต้น หรือประวัติข้อมูลที่ต่างกันอาจให้ค่าต่างกัน
MACD Cross ขาขึ้น
เมื่อ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะเป็นบวก หมายถึงความสัมพันธ์ของราคาในอดีตที่ปรับเรียบเปลี่ยนไป การตัดอาจล้มเหลวหรือกลับทิศเร็ว หน้านี้ไม่ได้พิสูจน์อัตราชนะหรือสภาพตลาดที่น่าเชื่อถือที่สุด
MACD Cross ขาลง
เมื่อ MACD ตัดลงใต้เส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะเป็นลบ ราคาออกข้างอาจทำให้ตัดสลับทั้งสองทิศหลายครั้ง การตัดหรือเส้นศูนย์ไม่ได้กำหนดขนาด เวลา หรือกำไรของการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป
Bollinger Bands
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูกราฟทั้งหมดและสเกลราคา
Bollinger Bands คืออะไร?
กราฟใช้ SMA 20 คาบ โดยวางกรอบบนและล่างห่างสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรของราคาปิด เป็นกรอบอธิบายราคา ไม่ใช่ช่วงความเชื่อมั่นหรือช่วงพยากรณ์ 95% และการแตะกรอบเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขาย
Bollinger Band Squeeze
การบีบตัวหมายถึงกรอบแคบลงเมื่อเทียบกับช่วงอ้างอิง ไม่ได้กำหนดทิศ ขนาด หรือเวลาของการทะลุกรอบ และการกระจายต่ำอาจคงอยู่ การขยายในภายหลังคือข้อสังเกตที่ต้องวัด ไม่ใช่หลักฐานว่าการบีบตัวรับประกันเทรดที่มีกำไร
ปริมาณ
รูปแบบปริมาณ
ปริมาณมากหรือน้อยอาจเกิดพร้อมราคาขึ้นหรือลงก็ได้ รูปแบบเหล่านี้อย่างเดียวไม่ระบุการสะสม การกระจาย การยอมแพ้ หรือโอกาสกลับตัว ตรวจสอบปริมาณที่จับคู่แล้วแยกจากสเปรดและความลึกของคำสั่ง ปริมาณสูงหรือการทะลุกรอบไม่รับประกันว่าจะจับคู่คำสั่งได้
Stochastic RSI
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูกราฟทั้งหมดและสเกลราคา
Stochastic RSI คืออะไร?
Stochastic RSI หาตำแหน่ง RSI ในช่วงสูง–ต่ำล่าสุด: (RSI − RSI ต่ำสุด) / (RSI สูงสุด − RSI ต่ำสุด) กราฟใช้สเกล 0–100 และค่า 14/14/3/3 หากช่วง RSI คงที่ อัตราส่วนจะไม่มีนิยาม การใช้งานนี้กำหนดค่ากลาง 50 ก่อนปรับเรียบ ข้อตกลงนี้ไม่ใช่สัญญาณตลาด
การอ่าน Stochastic RSI
ระดับ 80 และ 20 เป็นขอบเขตสุดขั้วเชิงสัมพัทธ์ที่ใช้กันบนสเกล 0–100 ส่วน 0.8 และ 0.2 เทียบเท่ากันบนสเกล 0–1 การตัดกันของ %K/%D อาจเกิดซ้ำหรือค่าคงอยู่ในเขตสุดขั้ว การคำนวณที่ไวไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
การรวม Indicators
สร้างแนวโน้ม
กำหนดสินทรัพย์ ตลาด ช่วงแท่งเทียน และกฎก่อนดูผล ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สรุปประวัติที่เลือกได้ แต่พารามิเตอร์เดียวกันไม่ได้กำหนดแนวโน้มสากลหรือระยะถือครองที่เหมาะสม
วัดโมเมนตัม
เปรียบเทียบว่า RSI หรือ MACD วัดอะไรจริง หากหลายตัวใช้ราคาปิดเดียวกัน ความสอดคล้องอาจมาจากข้อมูลร่วมกัน จดข้อสังเกตที่ขัดแย้งแทนการถือว่าชุดตัวชี้วัดใดเป็นการยืนยันอนาคต
ตรวจสอบปริมาณ
ตรวจสอบความครบถ้วนและหน่วยข้อมูล ปริมาณ ความลึกสมุดคำสั่ง สเปรด และสถานะคงค้างวัดคนละเรื่อง กราฟราคาอย่างเดียวพิสูจน์สภาพคล่องหรือแยกเงินใหม่จากการซื้อขายซ้ำไม่ได้
จับจังหวะการเข้า
การประเมินกลยุทธ์ต้องระบุกฎเข้า ออก ขนาด และการส่งคำสั่ง แล้วทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังคนละชุดโดยรวมค่าธรรมเนียม ฟันดิง และสลิปเพจ อย่าเลือกพารามิเตอร์เพียงเพราะเข้ากับกราฟอดีต การกระตุ้นสต็อปไม่รับประกันการจับคู่หรือขาดทุนสูงสุด
พารามิเตอร์และอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- วิธีคำนวณจากแหล่งอ้างอิง — Bollinger
- วิธีคำนวณจากแหล่งอ้างอิง — Fidelity: ATR
- วิธีคำนวณจากแหล่งอ้างอิง — TradingView: CCI
- วิธีคำนวณจากแหล่งอ้างอิง — TradingView: KAMA
- วิธีคำนวณจากแหล่งอ้างอิง — Futu: KDJ
- วิธีคำนวณจากแหล่งอ้างอิง — TradingView: VPVR
- วิธีคำนวณจากแหล่งอ้างอิง — MQL5: TMA
MA30, MA60 และ EMA8/20
หนึ่งคาบหมายถึงหนึ่งแท่งเทียน: MA30 บนกราฟหนึ่งชั่วโมงเฉลี่ยราคาปิด 30 ชั่วโมง ไม่ใช่ 30 วัน ในหน้านี้ MA หมายถึง SMA ส่วน MA60 ใช้ราคาปิด 60 ค่า และ EMA8 กับ EMA20 ใช้ตัวคูณการปรับเรียบ 2/9 และ 2/21 เปลี่ยนช่วงเวลาแท่งเทียนด้านบนเพื่อเทียบค่าจริง การที่ราคาแตะเส้นเฉลี่ยไม่ได้พิสูจน์ว่ามีคำสั่งซื้อหรือขายรออยู่ตรงนั้น
AMA/KAMA, EMA และ TMA
EMA ใช้ตัวคูณการปรับเรียบคงที่ 2/(N+1) ส่วน AMA เป็นกลุ่มค่าเฉลี่ยแบบปรับตัว KAMA ของ Kaufman ปรับตัวคูณด้วย ER = ค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงราคาสุทธิ / ผลรวมค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงแต่ละคาบ ตัวคูณคือ [ER × (ตัวคูณเร็ว − ตัวคูณช้า) + ตัวคูณช้า]² โดยทั่วไป TMA หมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเหลี่ยมที่ให้น้ำหนักสูงสุดใกล้กลางหน้าต่างย้อนหลัง TMA แบบจัดกึ่งกลางอาจใช้แท่งในอนาคตและเปลี่ยนค่าที่แสดงย้อนหลัง จึงต่างจาก TMA ที่ใช้ข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น ตรวจสอบสูตรและการตั้งค่าจริงของแพลตฟอร์ม
ATR, CCI, STD และ AVEDEV
True range = max(สูงสุด − ต่ำสุด, |สูงสุด − ปิดก่อนหน้า|, |ต่ำสุด − ปิดก่อนหน้า|) ATR(14) นี้เริ่มจากค่าเฉลี่ย 14 ช่วง โดยช่วงแรกใช้สูงสุด − ต่ำสุด แล้วปรับเรียบแบบ Wilder ส่วน CCI(20) = (ราคาตัวแทน − ค่าเฉลี่ย 20 คาบของราคาตัวแทน) / (0.015 × ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย) โดยราคาตัวแทน = (สูงสุด + ต่ำสุด + ปิด)/3 STD เฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสองก่อนถอดราก ส่วน AVEDEV เฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ของค่าเบี่ยงเบน Bollinger ในหน้านี้ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประชากร มาตรวัดการกระจายเหล่านี้ใช้แทนกันไม่ได้
KDJ และ Stochastic RSI
KDJ(9,3,3) ใช้ RSV = 100 × (ปิด − ต่ำสุดใน 9 แท่ง) / (สูงสุด − ต่ำสุด) แล้ว K = (2 × K ก่อนหน้า + RSV)/3; D = (2 × D ก่อนหน้า + K)/3; J = 3K − 2D การคำนวณนี้เริ่ม K และ D ที่ 50 และใช้ RSV = 50 เมื่อช่วงราคามีความกว้างเป็นศูนย์ J อาจเกินช่วง 0–100 ส่วน Stochastic RSI วัดตำแหน่ง RSI ภายในช่วงของตัวเอง การมีชื่อ K และ D เหมือนกันไม่ได้ทำให้เป็นอินดิเคเตอร์เดียวกัน
VPVR และปริมาณซื้อขายตามราคา
VPVR กระจายปริมาณที่ซื้อขายสำเร็จตามราคาในช่วงกราฟที่มองเห็น โดยมักอาศัยข้อมูลช่วงเวลาที่สั้นกว่า ปริมาณรวมของแท่งเทียนไม่ได้บอกการกระจายตามราคาอย่างแม่นยำ หน้านี้จึงไม่สร้าง VPVR ขึ้นจากแท่ง OHLC ใช้เครื่องมือโปรไฟล์ปริมาณซื้อขายของกราฟและบันทึกช่วงที่มองเห็นกับการตั้งค่าแถว จุดที่มีปริมาณสูงบอกธุรกรรมในอดีต ไม่ใช่ความลึกของคำสั่งที่รออยู่ สถานะคงค้าง หรือแนวรับที่รับประกันผล
แม่แบบบันทึกที่คัดลอกได้
| หัวข้อ | บันทึกของคุณ |
|---|---|
| ตราสาร / ตลาด / ผลิตภัณฑ์ | ________ |
| ช่วงเวลาแท่ง / เวลาปิด UTC / วันที่ย้อนหลัง | ________ |
| แหล่งข้อมูล / การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ | ________ |
| ค่าที่สังเกต | ________ |
| กฎเข้า / กฎออก / เงื่อนไขที่ใช้ไม่ได้ | ________ |
| ช่วงประเมินผล | ________ |
| ค่าธรรมเนียม / ฟันดิง / สลิปเพจ / ขนาดสถานะ | ________ |
คำถามที่พบบ่อย
technical indicator ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นคืออะไร?
ฉันควรใช้ indicators กี่ตัวพร้อมกัน?
technical indicators ใช้ได้กับคริปโตหรือไม่?
ความแตกต่างระหว่าง leading และ lagging indicators คืออะไร?
ฉันสามารถพึ่งพา indicators เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรดได้หรือไม่?
ฉันควรใช้ time frame ใดสำหรับ technical indicators?
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดทำงานด้วยกันได้ดีที่สุดเมื่อผสมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการเทรดคริปโต?
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ — คำเตือนความเสี่ยงที่สำคัญ
อนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกฎของบัญชี การขาดทุนอาจเกินมาร์จินเริ่มต้นหรือเงินที่นำมาใช้ในสถานะนั้น ผู้ซื้อออปชันเดี่ยวที่ไม่ได้รวมกับสถานะอื่นอาจสูญเสียค่าออปชัน (พรีเมียม) ทั้งหมดรวมทั้งต้นทุนธุรกรรม การขายออปชัน การใช้สิทธิจนเกิดสถานะใหม่ หรือการรวมหลายสถานะเข้าด้วยกันอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันเพิ่มเติม ผู้ขายคอลออปชันที่ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานะป้องกันความเสี่ยงคุ้มครองอาจขาดทุนได้โดยไม่จำกัด มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ใช้บังคับอาจมีผลต่อขอบเขตของการขาดทุน
คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเข้าใจการทำงานของอนุพันธ์หรือไม่ และรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อขายอนุพันธ์
การที่ผลิตภัณฑ์สามารถเสนอให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายและความคุ้มครองตามกฎกำกับดูแลขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้ให้บริการ และเขตอำนาจศาล ในสหภาพยุโรป ให้ตรวจสอบกฎบริการด้านการลงทุนที่ใช้บังคับ รวมถึง MiFID II เมื่อเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ก่อนซื้อขาย ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ให้บริการมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับบริการนั้นหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเสนอให้คุณได้หรือไม่ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้หรือการที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตหรือว่าคุณมีสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
เรียนรู้ต่อ
เริ่มต้นกับ Kraken
ก่อนสมัคร Kraken โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในพื้นที่ของคุณ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดในการเปิดบัญชี
เยี่ยมชม Krakenโฆษณา · ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้ความเสี่ยงตลาดสูงและความผันผวนของราคา อย่าลงทุนเว้นแต่คุณพร้อมที่จะเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุน ข้อกำหนดและการเปิดเผยความเสี่ยง
หน้านี้มีลิงก์ affiliate เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ