Tamaño de posición con $1,000.

Esta guía usa el 1% de una cuenta de $1,000 ($10) como supuesto de cálculo, no como límite seguro universal. Con un supuesto del 2% serían $20. Importan tus circunstancias, los costos y tu capacidad de asumir pérdidas; ningún porcentaje garantiza protección.

Esta es la fórmula central que todo trader debe memorizar: Tamaño de posición = (Tamaño de cuenta × Riesgo %) ÷ Stop-loss %. Por ejemplo, si tienes una cuenta de $1,000, arriesgas 1% y pones un stop-loss del 5% en una operación, tu tamaño de posición debería ser: ($1,000 × 1%) ÷ 5% = $200. Solo despliegas $200 de capital, así que si la operación toca tu stop-loss y se ejecuta a ese precio, pierdes unos $10 — las comisiones y cualquier slippage se suman aparte.

Cinco pérdidas consecutivas del 20% del saldo restante dejan unos $328 de $1,000; cinco del 1% dejan unos $951. Son escenarios aritméticos antes de costos, no predicciones de frecuencia ni recomendaciones de esos porcentajes.

Esta es la fórmula que usan los traders profesionales:

Desglosemos esto con un ejemplo concreto:

La colocación de tu stop-loss determina directamente el tamaño de tu posición, así que nunca debería elegirse al azar. Un stop-loss bien colocado se sitúa justo por debajo de un nivel de soporte clave (para las operaciones largas) o por encima de un nivel de resistencia clave (para las operaciones cortas). Los stops ajustados sin justificación técnica serán activados por el ruido normal del mercado — y entonces volverás a entrar a un precio peor, agravando tus pérdidas.

Cálculos ilustrativos con una cuenta de $1,000 y una pérdida prevista al stop de $10 (1%). El nominal depende de la distancia al stop. La columna de margen usa 3× como ejemplo, no como recomendación.

Cada fila supone una pérdida de $10 antes de costos y ejecución exactamente al stop. Los saltos de precio, el deslizamiento, las comisiones o la liquidación pueden alterar la pérdida.

Con una pérdida prevista de $10 y un stop del 2%, el nominal es $500 con cualquier apalancamiento (10 ÷ 2% = 500). El margen inicial es $500 a 1×, $100 a 5× y $50 a 10×. Son ejemplos simplificados. La liquidación depende del margen de mantenimiento, precio de marca, comisiones y contrato; el stop no garantiza la salida.

La relación 1:2 (riesgo 1, beneficio 2) ilustra resultados, no asegura ganancias. Si todas las salidas se ejecutan como se supone, 40 ganancias de $20 menos 60 pérdidas de $10 dan +$200 por 100 operaciones antes de costos. Esto no predice la tasa de aciertos ni la ejecución.

Aumentar el tamaño para recuperar una pérdida aumenta la exposición. Bajo el supuesto ilustrativo del 1% del saldo restante, tras perder $10 quedan $990 y la siguiente pérdida prevista sería $9.90, antes de costos. Guía de Sobreapalancamiento El mismo cálculo da $15 con el 1% de un saldo de $1,500. Cambiar el saldo cambia el tamaño calculado; no demuestra que la cuenta vaya a crecer.

Suma las pérdidas previstas de las posiciones abiertas. Diez posiciones de $10 implican $100 antes de costos, no un máximo garantizado. Movimientos correlacionados, saltos de precio y reglas de margen pueden aumentar las pérdidas; ninguna cantidad universal de operaciones elimina ese riesgo.

Un ejemplo rápido del mundo real que lo une todo: detectas una posible operación larga en Bitcoin (BTC). Tu cuenta es de $1,000. Identificas soporte en $60,000 y pones tu stop-loss en $59,400 — una distancia de stop-loss del 1%. Con la fórmula: ($1,000 × 1%) ÷ 1% = tamaño de posición de $1,000. Compras $1,000 de BTC en spot, sin apalancamiento. Si BTC cae a $59,400 y tu stop se ejecuta ahí, sales con una pérdida de $10 más comisiones; en un mercado rápido la ejecución puede ser algo peor. Pequeño, planificado y repetible.

El tamaño de posición describe exposición bajo supuestos concretos. Ejecución del stop, comisiones, deslizamiento, liquidación y garantías añadidas pueden cambiar el resultado. La fórmula no garantiza protección ni rentabilidad.