Riesgo / recompensa.
R:R, tasa de acierto de equilibrio y lo que puedes ganar o perder: los números que toda entrada debería calcular antes de enviar la orden.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un buen ratio de riesgo-recompensa?
No existe una relación universalmente buena. En 1:3, la tasa de acierto de equilibrio sin costos es del 25% solo si cada ganancia es exactamente 3R y cada pérdida 1R. La misma relación puede tener expectativa positiva o negativa según la probabilidad de ganar. Esta herramienta no estima esas probabilidades ni califica estrategias.
¿Cómo calculo el ratio de riesgo-recompensa?
Para un largo lineal, recompensa/riesgo = (objetivo − entrada) ÷ (entrada − stop); para un corto, invierte ambas restas. El stop y el objetivo deben estar en lados opuestos de la entrada. Los contratos inversos usan la relación entre pagos en la moneda de liquidación calculados con precios recíprocos, no solo distancias de precio. Selecciona el contrato correcto y unidades coherentes.
¿Debería usar siempre el mismo R:R?
Una relación fija es una decisión de planificación, no una prueba de rentabilidad. Evalúa ganancias y pérdidas realizadas, sus frecuencias y costos. Mover el stop o el objetivo cambia los pagos supuestos y puede cambiar la probabilidad de cada resultado. Un promedio histórico o de backtesting no garantiza el resultado del próximo trade.
¿Cuál es la tasa de éxito de equilibrio?
Con ganancias y pérdidas fijas, sin costos, tasa de acierto de equilibrio = 1 ÷ (1 + recompensa/riesgo). Para 1:2 es 33,33%; para 1:3, 25%. R:R y tasa de acierto deben leerse juntas. Hipotéticamente, un 30% de aciertos en 1:4 produce +0,50R por trade; un 60% en 1:0,5 produce −0,10R. Son distribuciones supuestas, no estrategias medidas ni pronósticos.
¿Cómo afectan las comisiones de trading al R:R?
Calcula cada ejecución por separado: comisión = nocional ejecutado × tasa aplicable. Una tasa total de ida y vuelta del 0,1% sobre un nocional supuesto constante de $10.000 cuesta $10. Si se cobra 0,1% al entrar y otro 0,1% al salir, la aproximación con igual nocional es $20. El nocional de salida puede variar; los rebates, el funding y los precios ejecutados también afectan el resultado neto. Esta calculadora excluye esos costos.
¿Qué es la expectativa y cómo se relaciona con el R:R?
Antes de costos, expectativa = (tasa de acierto × ganancia media) − (tasa de pérdida × pérdida media). Con un 40% de aciertos supuesto, ganancias de 2R y pérdidas de 1R, la expectativa es 0,4 × 2R − 0,6 × 1R = +0,20R por trade. Resta el costo neto medio en las mismas unidades. Es una media ponderada por probabilidades bajo esos supuestos, no una promesa de ganancias ni de una secuencia de resultados.
¿Es el R:R más importante que la tasa de éxito?
Ni la relación de pagos ni la tasa de acierto determinan por sí solas la rentabilidad. Bajo supuestos fijos y sin costos, un 80% de aciertos en 1:0,2 da −0,04R por trade; un 25% en 1:5 da +0,50R. Cambiar la tasa de acierto supuesta cambia las conclusiones. Evalúa por separado resultados reales, costos e incertidumbre de la muestra.
¿Cómo mejoro mi ratio R:R?
Elige entrada, stop y objetivo a partir de un escenario explícito y prueba precios alternativos de ejecución. Un stop más cercano o un objetivo más distante puede elevar la relación mostrada y reducir la probabilidad de una salida rentable. La calculadora no evalúa niveles técnicos ni predice si se alcanzará un objetivo. Compara los pagos con evidencia sobre frecuencias, costos y garantías disponibles.
¿Qué Es un Ratio de Riesgo-Recompensa?
La relación riesgo-recompensa planificada compara la pérdida con un supuesto precio de ejecución del stop y la ganancia con un supuesto precio objetivo. Una relación 1:3 representa tres unidades de ganancia potencial por una de pérdida planificada. No indica la probabilidad de alcanzar ninguna de las dos salidas.
Para un largo lineal, recompensa/riesgo = (objetivo − entrada) ÷ (entrada − stop); para un corto, invierte ambas restas. El stop y el objetivo deben estar en lados opuestos de la entrada. Los contratos inversos usan la relación entre pagos en la moneda de liquidación calculados con precios recíprocos, no solo distancias de precio. Selecciona el contrato correcto y unidades coherentes.
Un stop es una instrucción de orden, no un precio de ejecución ni una pérdida máxima garantizados. Un stop-market puede sufrir slippage; un stop-limit puede quedar sin ejecutar. Las salidas parciales cambian el resultado realizado. La liquidación puede ocurrir antes de la salida prevista y usar una referencia de precio distinta del stop. Evalúa los resultados con las ejecuciones reales.
Lee juntas la relación de pagos y la tasa de acierto
Esta comparación es hipotética. Mantiene cada pérdida en 1R y supone los importes de ganancia y frecuencias indicados, sin comisiones, funding ni diferencias de ejecución.
En 100 trades bajo esos supuestos:
El Trader A acierta el 55% de las veces con una ratio 1:1: 55 ganadoras × 1R − 45 perdedoras × 1R = +10R.
El Trader B acierta el 35% de las veces con una ratio 1:3: 35 ganadoras × 3R − 65 perdedoras × 1R = +40R.
La segunda distribución supuesta genera cuatro veces el total en este ejemplo. Esa aritmética no demuestra que un trade 1:3 tenga un 35% de probabilidad de éxito ni que cambiar el objetivo mejore una estrategia real.
0.55 × 1R − 0.45 × 1R = +0.10R; 0.35 × 3R − 0.65 × 1R = +0.40R.
Cómo Establecer Niveles Adecuados de Stop-Loss y Take-Profit
Elige entrada, stop y objetivo a partir de un escenario explícito y prueba precios alternativos de ejecución. Un stop más cercano o un objetivo más distante puede elevar la relación mostrada y reducir la probabilidad de una salida rentable. La calculadora no evalúa niveles técnicos ni predice si se alcanzará un objetivo. Compara los pagos con evidencia sobre frecuencias, costos y garantías disponibles.
Un stop es una instrucción de orden, no un precio de ejecución ni una pérdida máxima garantizados. Un stop-market puede sufrir slippage; un stop-limit puede quedar sin ejecutar. Las salidas parciales cambian el resultado realizado. La liquidación puede ocurrir antes de la salida prevista y usar una referencia de precio distinta del stop. Evalúa los resultados con las ejecuciones reales.
Una relación fija es una decisión de planificación, no una prueba de rentabilidad. Evalúa ganancias y pérdidas realizadas, sus frecuencias y costos. Mover el stop o el objetivo cambia los pagos supuestos y puede cambiar la probabilidad de cada resultado. Un promedio histórico o de backtesting no garantiza el resultado del próximo trade.
Ejemplos con precios hipotéticos
Ejemplo 1: Largo de BTC con R:R de 1:2.5
Largo lineal de BTC hipotético, no histórico: entrada $62.400, ejecución del stop $60.900 y del objetivo $66.150. Pérdida planificada por BTC = $1.500; ganancia = $3.750. Recompensa/riesgo = 3.750 ÷ 1.500 = 2,5, mostrado como 1:2,5. Tasa de acierto de equilibrio sin costos = 1 ÷ 3,5 ≈ 28,57%. Las ejecuciones supuestas no están garantizadas.
Ejemplo 2: Corto de ETH con R:R de ≈ 1:3,02
Corto lineal de ETH hipotético, no histórico: entrada $1.780, ejecución del stop $1.833 y del objetivo $1.620. Pérdida planificada por ETH = $53; ganancia = $160. Recompensa/riesgo = 160 ÷ 53 ≈ 3,0189, mostrado con dos decimales como 1:3,02. Tasa de acierto de equilibrio sin costos = 53 ÷ 213 ≈ 24,88%. Las ejecuciones supuestas no están garantizadas.
Errores Comunes de R:R
Una relación fija es una decisión de planificación, no una prueba de rentabilidad. Evalúa ganancias y pérdidas realizadas, sus frecuencias y costos. Mover el stop o el objetivo cambia los pagos supuestos y puede cambiar la probabilidad de cada resultado. Un promedio histórico o de backtesting no garantiza el resultado del próximo trade.
Elige entrada, stop y objetivo a partir de un escenario explícito y prueba precios alternativos de ejecución. Un stop más cercano o un objetivo más distante puede elevar la relación mostrada y reducir la probabilidad de una salida rentable. La calculadora no evalúa niveles técnicos ni predice si se alcanzará un objetivo. Compara los pagos con evidencia sobre frecuencias, costos y garantías disponibles.
Un stop es una instrucción de orden, no un precio de ejecución ni una pérdida máxima garantizados. Un stop-market puede sufrir slippage; un stop-limit puede quedar sin ejecutar. Las salidas parciales cambian el resultado realizado. La liquidación puede ocurrir antes de la salida prevista y usar una referencia de precio distinta del stop. Evalúa los resultados con las ejecuciones reales.
Calcula cada ejecución por separado: comisión = nocional ejecutado × tasa aplicable. Una tasa total de ida y vuelta del 0,1% sobre un nocional supuesto constante de $10.000 cuesta $10. Si se cobra 0,1% al entrar y otro 0,1% al salir, la aproximación con igual nocional es $20. El nocional de salida puede variar; los rebates, el funding y los precios ejecutados también afectan el resultado neto. Esta calculadora excluye esos costos.
Herramientas y Guías Relacionadas
Advertencia de Riesgo
Los precios de las criptomonedas son altamente volátiles y pueden cambiar rápidamente. La información en este sitio se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión o de trading.
Los cálculos de riesgo/beneficio son estimaciones basadas en los valores que ingresas. Esta herramienta no tiene en cuenta el slippage, las tasas de funding ni las comisiones. No es asesoría financiera.