Ризик / прибуток.
R:R, беззбитковий відсоток виграшів і те, скільки ви можете виграти чи програти — цифри, які варто порахувати до відправлення ордера.
Поширені запитання
Що таке хороше співвідношення ризик-винагорода?
Універсально доброго співвідношення немає. За 1:3 беззбиткова частка виграшів без витрат дорівнює 25% лише тоді, коли кожен виграш дає рівно 3R, а кожен програш коштує рівно 1R. Те саме співвідношення може мати додатне або від’ємне математичне очікування за різних імовірностей виграшу. Цей інструмент не оцінює ці ймовірності та не виставляє оцінку стратегії.
Як розрахувати співвідношення ризик-прибуток?
Для лінійного лонгу винагорода/ризик = (ціль − вхід) ÷ (вхід − стоп); для шорту змініть порядок кожної різниці. Стоп і ціль мають бути по різні боки від входу. Інверсні контракти використовують співвідношення результатів у розрахунковій монеті, обчислених через обернені ціни, а не лише відстані між цінами. Виберіть правильний контракт і узгоджені одиниці ціни та позиції.
Чи завжди використовувати однаковий R:R?
Фіксоване співвідношення — це вибір у плануванні, а не доказ прибутковості. Оцінюйте фактичні виграші, програші, їхню частоту та витрати. Перенесення стопа чи цілі змінює припущення про результат і може змінити ймовірність кожного результату. Середнє за історією чи тестом не гарантує результат наступної угоди.
Який беззбитковий відсоток виграшів?
За фіксованих виграшів і програшів без витрат беззбиткова частка виграшів = 1 ÷ (1 + винагорода/ризик). Для 1:2 це 33,33%; для 1:3 — 25%. R:R та частку виграшів потрібно читати разом. Гіпотетично 30% виграшів за 1:4 дають +0,50R на угоду, а 60% за 1:0,5 — −0,10R. Це припущені розподіли, а не виміряні стратегії чи прогнози.
Як торгові комісії впливають на R:R?
Рахуйте кожне виконання окремо: комісія = виконаний номінал × застосовна ставка. Загальна ставка 0,1% за відкриття й закриття за припущеного незмінного номіналу $10 000 дає $10. Якщо ставка становить 0,1% на вході та ще 0,1% на виході, наближення з однаковим номіналом дає $20. Фактичний номінал виходу може відрізнятися; повернення комісій, фінансування та ціни виконання також впливають на чистий результат. Калькулятор не враховує ці витрати.
Що таке сподівання й як воно пов'язане з R:R?
До витрат математичне очікування = (частка виграшів × середній виграш) − (частка програшів × середній програш). За припущених 40% виграшів розміром 2R і програшів розміром 1R: 0,4 × 2R − 0,6 × 1R = +0,20R на угоду. Відніміть середні чисті витрати в тих самих одиницях. Це середнє, зважене за ймовірностями за заданими припущеннями, а не обіцяний прибуток чи гарантована послідовність результатів.
Чи важливіший R:R за відсоток виграшів?
Ані співвідношення виплат, ані частка виграшів окремо не визначають прибутковість. За фіксованих результатів без витрат 80% виграшів за 1:0,2 дають −0,04R на угоду, а 25% за 1:5 — +0,50R. Зміна припущеної частки виграшів змінює ці висновки. Фактичні результати, витрати та невизначеність вибірки потрібно оцінювати окремо.
Як покращити моє співвідношення R:R?
Обирайте вхід, стоп і ціль за чітким сценарієм та перевіряйте альтернативні ціни виконання. Ближчий стоп або дальша ціль можуть підвищити показане співвідношення, водночас зменшуючи шанс прибуткового виходу. Калькулятор не оцінює технічні рівні й не передбачає досягнення цілі. Порівнюйте виплати з даними про частоту результатів, витрати та доступну заставу.
Що таке співвідношення ризик-винагорода?
Заплановане співвідношення ризику й винагороди порівнює збиток за припущеною ціною виконання стопа з прибутком за припущеною ціною виконання цілі. Співвідношення 1:3 означає три одиниці потенційного прибутку на одну одиницю запланованого збитку. Воно не показує ймовірність жодного з виходів.
Для лінійного лонгу винагорода/ризик = (ціль − вхід) ÷ (вхід − стоп); для шорту змініть порядок кожної різниці. Стоп і ціль мають бути по різні боки від входу. Інверсні контракти використовують співвідношення результатів у розрахунковій монеті, обчислених через обернені ціни, а не лише відстані між цінами. Виберіть правильний контракт і узгоджені одиниці ціни та позиції.
Стоп — це інструкція для ордера, а не гарантована ціна виконання чи межа збитку. Стоп-маркет може виконатися з прослизанням, а стоп-ліміт — залишитися невиконаним. Часткові виходи змінюють фактичний результат. Ліквідація може статися до запланованого виходу та спрацьовувати за іншою опорною ціною, ніж стоп. Оцінюйте реалізовані результати за фактичними виконаннями.
Читайте Співвідношення Виплат і Частку Виграшів Разом
Наведене порівняння гіпотетичне. Воно фіксує кожен програш на рівні 1R і припускає вказані розміри та частоти виграшів без комісій, фінансування чи відмінностей виконання.
За 100 угод із цими припущеннями:
Трейдер A виграє 55% часу зі співвідношенням 1:1: 55 виграшів × 1R − 45 програшів × 1R = +10R.
Трейдер B виграє 35% часу зі співвідношенням 1:3: 35 виграшів × 3R − 65 програшів × 1R = +40R.
Другий припущений розподіл дає вчетверо більшу суму в цьому прикладі. Така арифметика не доводить, що сценарій 1:3 має ймовірність виграшу 35% або що зміна цілі покращить реальну стратегію.
0.55 × 1R − 0.45 × 1R = +0.10R; 0.35 × 3R − 0.65 × 1R = +0.40R.
Як встановити правильні рівні стоп-лосу й тейк-профіту
Обирайте вхід, стоп і ціль за чітким сценарієм та перевіряйте альтернативні ціни виконання. Ближчий стоп або дальша ціль можуть підвищити показане співвідношення, водночас зменшуючи шанс прибуткового виходу. Калькулятор не оцінює технічні рівні й не передбачає досягнення цілі. Порівнюйте виплати з даними про частоту результатів, витрати та доступну заставу.
Стоп — це інструкція для ордера, а не гарантована ціна виконання чи межа збитку. Стоп-маркет може виконатися з прослизанням, а стоп-ліміт — залишитися невиконаним. Часткові виходи змінюють фактичний результат. Ліквідація може статися до запланованого виходу та спрацьовувати за іншою опорною ціною, ніж стоп. Оцінюйте реалізовані результати за фактичними виконаннями.
Фіксоване співвідношення — це вибір у плануванні, а не доказ прибутковості. Оцінюйте фактичні виграші, програші, їхню частоту та витрати. Перенесення стопа чи цілі змінює припущення про результат і може змінити ймовірність кожного результату. Середнє за історією чи тестом не гарантує результат наступної угоди.
Гіпотетичні Приклади Цін
Приклад 1: BTC лонг із R:R 1:2,5
Гіпотетичний лінійний лонг BTC, не історична угода: вхід $62 400, виконання стопа $60 900, виконання цілі $66 150. Запланований збиток на BTC = $1 500; прибуток = $3 750. Винагорода/ризик = 3 750 ÷ 1 500 = 2,5, тобто 1:2,5. Беззбиткова частка виграшів без витрат = 1 ÷ 3,5 ≈ 28,57%. Припущені виконання не гарантовані.
Приклад 2: ETH шорт із R:R ≈ 1:3,02
Гіпотетичний лінійний шорт ETH, не історична угода: вхід $1 780, виконання стопа $1 833, виконання цілі $1 620. Запланований збиток на ETH = $53; прибуток = $160. Винагорода/ризик = 160 ÷ 53 ≈ 3,0189, з двома десятковими знаками — 1:3,02. Беззбиткова частка виграшів без витрат = 53 ÷ 213 ≈ 24,88%. Припущені виконання не гарантовані.
Поширені помилки R:R
Фіксоване співвідношення — це вибір у плануванні, а не доказ прибутковості. Оцінюйте фактичні виграші, програші, їхню частоту та витрати. Перенесення стопа чи цілі змінює припущення про результат і може змінити ймовірність кожного результату. Середнє за історією чи тестом не гарантує результат наступної угоди.
Обирайте вхід, стоп і ціль за чітким сценарієм та перевіряйте альтернативні ціни виконання. Ближчий стоп або дальша ціль можуть підвищити показане співвідношення, водночас зменшуючи шанс прибуткового виходу. Калькулятор не оцінює технічні рівні й не передбачає досягнення цілі. Порівнюйте виплати з даними про частоту результатів, витрати та доступну заставу.
Стоп — це інструкція для ордера, а не гарантована ціна виконання чи межа збитку. Стоп-маркет може виконатися з прослизанням, а стоп-ліміт — залишитися невиконаним. Часткові виходи змінюють фактичний результат. Ліквідація може статися до запланованого виходу та спрацьовувати за іншою опорною ціною, ніж стоп. Оцінюйте реалізовані результати за фактичними виконаннями.
Рахуйте кожне виконання окремо: комісія = виконаний номінал × застосовна ставка. Загальна ставка 0,1% за відкриття й закриття за припущеного незмінного номіналу $10 000 дає $10. Якщо ставка становить 0,1% на вході та ще 0,1% на виході, наближення з однаковим номіналом дає $20. Фактичний номінал виходу може відрізнятися; повернення комісій, фінансування та ціни виконання також впливають на чистий результат. Калькулятор не враховує ці витрати.
Пов'язані інструменти й посібники
Попередження про ризик
Ціни криптовалют надзвичайно волатильні й можуть швидко змінюватися. Інформація на цьому сайті надається лише в інформаційних цілях і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою.
Розрахунки ризик/винагорода — це оцінки на основі введених вами значень. Цей інструмент не враховує прослизання, ставки фандингу чи комісії. Не фінансова порада.