Risco / recompensa.
R:R, taxa de acerto de equilíbrio e o que você pode ganhar ou perder — os números a calcular antes de a ordem entrar.
Perguntas Frequentes
O que é uma boa relação risco-retorno?
Não existe relação universalmente boa. Em 1:3, a taxa de acerto de equilíbrio sem custos é 25% somente se cada ganho for exatamente 3R e cada perda exatamente 1R. A mesma relação pode ter expectativa positiva ou negativa com probabilidades de acerto diferentes. Esta ferramenta não estima essas probabilidades nem classifica estratégias.
Como calculo a relação risco-retorno?
Para uma compra linear, retorno/risco = (alvo − entrada) ÷ (entrada − stop); para uma venda, inverta as duas diferenças. Stop e alvo devem ficar em lados opostos da entrada. Contratos inversos usam a relação entre resultados na moeda de liquidação calculados com preços recíprocos, não apenas distâncias de preço. Selecione o contrato correto e unidades coerentes.
Devo sempre usar o mesmo R:R?
Uma relação fixa é uma escolha de planejamento, não prova de rentabilidade. Avalie ganhos e perdas realizados, frequências e custos. Mover o stop ou o alvo altera os resultados presumidos e pode alterar a chance de cada desfecho. Uma média histórica ou de backtest não garante o resultado da próxima operação.
Qual é a taxa de acerto de equilíbrio?
Com ganhos e perdas fixos, sem custos, taxa de acerto de equilíbrio = 1 ÷ (1 + retorno/risco). Para 1:2 é 33,33%; para 1:3, 25%. R:R e taxa de acerto devem ser lidos juntos. Hipoteticamente, 30% de acertos em 1:4 dá +0,50R por operação; 60% em 1:0,5 dá −0,10R. São distribuições presumidas, não estratégias medidas nem previsões.
Como as taxas de negociação afetam o R:R?
Calcule cada execução separadamente: taxa = nocional executado × alíquota aplicável. Uma alíquota total de ida e volta de 0,1% sobre um nocional presumido constante de $10.000 custa $10. Se houver 0,1% na entrada e mais 0,1% na saída, a aproximação com o mesmo nocional será $20. O nocional da saída pode variar; rebates, funding e preços executados também afetam o resultado líquido. Esta calculadora exclui esses custos.
O que é expectativa e como ela se relaciona ao R:R?
Antes dos custos, expectativa = (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de erro × perda média). Com 40% de acertos presumidos, ganhos de 2R e perdas de 1R, a expectativa é 0,4 × 2R − 0,6 × 1R = +0,20R por operação. Subtraia o custo líquido médio nas mesmas unidades. É uma média ponderada por probabilidades sob essas premissas, não promessa de lucro nem de uma sequência de resultados.
O R:R é mais importante que a taxa de acerto?
Nem a relação dos resultados nem a taxa de acerto determinam a rentabilidade isoladamente. Sob premissas fixas e sem custos, 80% de acertos em 1:0,2 dá −0,04R por operação; 25% em 1:5 dá +0,50R. Alterar a taxa de acerto presumida muda as conclusões. Resultados reais, custos e incerteza amostral precisam de avaliação separada.
Como melhoro minha relação R:R?
Escolha entrada, stop e alvo a partir de um cenário explícito e teste execuções alternativas. Um stop mais próximo ou alvo mais distante pode elevar a relação exibida e reduzir a chance de uma saída lucrativa. A calculadora não avalia níveis técnicos nem prevê se um alvo será atingido. Compare os resultados com evidências sobre frequências, custos e garantias disponíveis.
O Que É uma Relação Risco-Retorno?
A relação risco-retorno planejada compara a perda em um preço presumido de execução do stop com o lucro em um preço presumido de execução do alvo. Uma relação de 1:3 representa três unidades de lucro potencial para uma unidade de perda planejada. Ela não informa a probabilidade de alcançar qualquer uma das saídas.
Para uma compra linear, retorno/risco = (alvo − entrada) ÷ (entrada − stop); para uma venda, inverta as duas diferenças. Stop e alvo devem ficar em lados opostos da entrada. Contratos inversos usam a relação entre resultados na moeda de liquidação calculados com preços recíprocos, não apenas distâncias de preço. Selecione o contrato correto e unidades coerentes.
Stop é uma instrução de ordem, não garantia de preço executado ou limite de perda. Um stop-market pode ter slippage; um stop-limit pode não ser executado. Saídas parciais alteram o resultado realizado. A liquidação pode ocorrer antes da saída planejada e usar referência de preço diferente da do stop. Avalie resultados realizados com as execuções reais.
Leia juntos a relação de resultados e o acerto
A comparação abaixo é hipotética. Fixa cada perda em 1R e presume os ganhos e as frequências indicados, sem taxas, funding ou diferenças de execução.
Em 100 operações sob essas premissas:
O Trader A acerta 55% das vezes com uma relação 1:1: 55 ganhos × 1R − 45 perdas × 1R = +10R.
O Trader B acerta 35% das vezes com uma relação 1:3: 35 ganhos × 3R − 65 perdas × 1R = +40R.
A segunda distribuição presumida produz quatro vezes o total neste exemplo. Essa conta não demonstra que uma operação 1:3 tenha 35% de chance de acerto nem que mudar o alvo melhore uma estratégia real.
0.55 × 1R − 0.45 × 1R = +0.10R; 0.35 × 3R − 0.65 × 1R = +0.40R.
Como Definir Níveis Adequados de Stop-Loss e Take-Profit
Escolha entrada, stop e alvo a partir de um cenário explícito e teste execuções alternativas. Um stop mais próximo ou alvo mais distante pode elevar a relação exibida e reduzir a chance de uma saída lucrativa. A calculadora não avalia níveis técnicos nem prevê se um alvo será atingido. Compare os resultados com evidências sobre frequências, custos e garantias disponíveis.
Stop é uma instrução de ordem, não garantia de preço executado ou limite de perda. Um stop-market pode ter slippage; um stop-limit pode não ser executado. Saídas parciais alteram o resultado realizado. A liquidação pode ocorrer antes da saída planejada e usar referência de preço diferente da do stop. Avalie resultados realizados com as execuções reais.
Uma relação fixa é uma escolha de planejamento, não prova de rentabilidade. Avalie ganhos e perdas realizados, frequências e custos. Mover o stop ou o alvo altera os resultados presumidos e pode alterar a chance de cada desfecho. Uma média histórica ou de backtest não garante o resultado da próxima operação.
Exemplos com preços hipotéticos
Exemplo 1: Long de BTC com R:R de 1:2,5
Compra linear hipotética de BTC, não uma operação histórica: entrada $62.400, execução do stop $60.900 e do alvo $66.150. Perda planejada por BTC = $1.500; lucro = $3.750. Retorno/risco = 3.750 ÷ 1.500 = 2,5, exibido como 1:2,5. Taxa de acerto de equilíbrio sem custos = 1 ÷ 3,5 ≈ 28,57%. As execuções presumidas não são garantidas.
Exemplo 2: Short de ETH com R:R de ≈ 1:3,02
Venda linear hipotética de ETH, não uma operação histórica: entrada $1.780, execução do stop $1.833 e do alvo $1.620. Perda planejada por ETH = $53; lucro = $160. Retorno/risco = 160 ÷ 53 ≈ 3,0189, exibido com duas casas como 1:3,02. Taxa de acerto de equilíbrio sem custos = 53 ÷ 213 ≈ 24,88%. As execuções presumidas não são garantidas.
Erros Comuns de R:R
Uma relação fixa é uma escolha de planejamento, não prova de rentabilidade. Avalie ganhos e perdas realizados, frequências e custos. Mover o stop ou o alvo altera os resultados presumidos e pode alterar a chance de cada desfecho. Uma média histórica ou de backtest não garante o resultado da próxima operação.
Escolha entrada, stop e alvo a partir de um cenário explícito e teste execuções alternativas. Um stop mais próximo ou alvo mais distante pode elevar a relação exibida e reduzir a chance de uma saída lucrativa. A calculadora não avalia níveis técnicos nem prevê se um alvo será atingido. Compare os resultados com evidências sobre frequências, custos e garantias disponíveis.
Stop é uma instrução de ordem, não garantia de preço executado ou limite de perda. Um stop-market pode ter slippage; um stop-limit pode não ser executado. Saídas parciais alteram o resultado realizado. A liquidação pode ocorrer antes da saída planejada e usar referência de preço diferente da do stop. Avalie resultados realizados com as execuções reais.
Calcule cada execução separadamente: taxa = nocional executado × alíquota aplicável. Uma alíquota total de ida e volta de 0,1% sobre um nocional presumido constante de $10.000 custa $10. Se houver 0,1% na entrada e mais 0,1% na saída, a aproximação com o mesmo nocional será $20. O nocional da saída pode variar; rebates, funding e preços executados também afetam o resultado líquido. Esta calculadora exclui esses custos.
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Aviso de Risco
Os preços das criptomoedas são altamente voláteis e podem mudar rapidamente. As informações neste site são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de trading.
Os cálculos de risco/retorno são estimativas baseadas nos valores que você insere. Esta ferramenta não considera slippage, taxas de financiamento ou taxas. Não é aconselhamento financeiro.