Позиция мөлшерлеу.
Қанша сатып алу керек? Бірнеше санды енгізіңіз, біз сауданы стоп-лосс іске қосылғанда тек өзіңіз тәуекелге салуды таңдаған сома ғана кететіндей мөлшерлейміз — стоптағы жоспарланған шығын, кепілдік емес: комиссиялар, funding және стопыңыздан асып түсетін алшақтықтар оның үстіне қосылады. Бұған жаңамысыз? Қарапайым тілдегі нұсқаулық калькулятордың дәл астында.
Маржа және пайда/шығын: USDT. Бағалар мен номинал құн: USDT.
Келісімшартты немесе маржа монетасын өзгерту сомалар мен бағаларды өшіреді. Мәндерді жаңа өлшем бірліктерімен енгізіңіз.
Өзгеше көрсетілмесе, осы беттегі есептеу мысалдары мен формула түсіндірмелері USDT/USDC сызықтық келісімшарттарына арналған.
Кірістер
Стоп-лоссыңыз кіру бағаңыздан қаншалықты алыс
1× фьючерстер де маржалық позициялар болып қалады және ликвидацияға ұшырауы мүмкін.
Позиция мөлшері
2,000.00 USDT
Позиция мөлшері тәуекел бюджетіне және стоп бағасындағы келісімшарт шығынына байланысты. Левередж қажет маржаны (кепілді) өзгертеді, ол төменде көрсетілген.
- Тәуекел сомасы
- 100.00 USDT
- Қажетті маржа
- 2,000.00 USDT
- Маржа ретінде қолданылған шот %-ы
- 20.0%
Стоптың дәл орындалуындағы жоспарланған баға шығыны. Комиссиялар, funding және сырғанау оның үстіне қосылады — әр жаққа 0.04% болғанда, тек кіру мен шығу комиссияларының өзі осы позицияға шамамен 1.60 USDT қосады.
Сіздің сандарыңыз түсіндірілді
Тәуекел бюджеті: 100.00 USDT. Позицияның номинал құны: 2,000.00 USDT. Қажетті маржа: 2,000.00 USDT. Стоп бағасымен дәл орындалғанда, шығындарсыз жоғалту тәуекел бюджетіне тең.
1× фьючерстер де маржалық позициялар болып қалады және ликвидацияға ұшырауы мүмкін.
Көрсетілген маржамен ғана қамтамасыз етілген оқшауланған маржалы позиция және стоп бағасында дәл орындалу болжанады. Негізгі нәтижелер комиссияны, қаржыландыру төлемін және баға сырғуын қамтымайды.
Нәтижелер тек болжамды және қаржылық шешімдер қабылдауда оларға сүйенбеу керек.
Kraken-мен бастаңыз
Бірнеше минутта тіркеліп, Kraken-мен жұмысты бастаңыз — 2011 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан реттелетін биржа, терең өтімділік және төмен комиссиялар.
Kraken-ге кіруЖарнама · Сандық актив бағалары жоғары нарық тәуекеліне және баға құбылмалылығына бағынады. Салған барлық ақшаңызды жоғалтуға дайын болмасаңыз, инвестицияламаңыз. Шарттар мен тәуекелді ашу
Бұл бетте серіктестік сілтемелер бар. Тіркелсеңіз, сізге қосымша шығынсыз комиссия таба аламыз.
Мұнда жаңамысыз? Бүкіл идея, қарапайым тілде.
Көптеген адам бір саудаға тым үлкен бәс тігіп ақша жоғалтады. Позиция мөлшерлеу — жаман сауда апат емес, тырналу ғана болатындай қанша сатып алу керектігін есептеу ғана. Төменде осы беттегі әрбір сөз нөлден бастап түсіндірілген. Тәжірибе қажет емес.
Алдымен, сізге қажет 5 сөз
- Позиция мөлшері
- Шын мәнінде қанша сатып алып жатқаныңыз. $2 000-ға Bitcoin сатып алсаңыз, позицияңыз — $2 000. Мұны сатып алып жатқан үйіңіздің бағасы деп ойлаңыз — айталық $200 000.
- Стоп-лосс
- Қауіпсіздік шығуыңыз: сауда дұрыс емес бағытқа кетсе, шығатын, алдын ала шешетін баға. "5% стоп" бағасы 5%-ға түссе, шығасыз дегенді білдіреді.
- Тәуекел
- Баға стопыңызға жетіп, ордер сол жерде орындалса, жоғалтуды жоспарлаған сомаңыз. Бұл салған сомаңыз емес — тек жоғалту; комиссиялар, funding және сырғанау оның үстіне қосылады. Жоғарыдағы калькулятор оны Тәуекел сомасы ретінде көрсетеді.
- Маржа
- Сауданы ашу үшін сіз шын мәнінде салатын қолма-қол ақша. Мұны үйге салынатын бастапқы жарна деп ойлаңыз — $20 000, толық $200 000 емес.
- Леверидж
- Биржа қалғанын қарызға беріп, қолма-қол ақшаңыздың аз мөлшері үлкенірек позицияны басқарады. Мұны ипотека деп ойлаңыз: бастапқы жарнаңыз + банктің қарызы = бүкіл үй. "8x" қолма-қол ақшаңыз 8 есе созылады дегенді білдіреді.
Есте сақтайтын бір жол: стоп-лоссыңыз бен қанша жоғалтуға дайын екеніңіз тәуекеліңіз бен позицияңызды шешеді. Леверидж тек қанша қолма-қол ақша байланатынын шешеді — бірақ ол ликвидация бағасын жақындатады, сондықтан стопыңыз оның ішінде тұруы керек.
⚠ Әрбір жаңадан бастаушы білуі керек тұзақ: леверидж екі жаққа да кеседі. Ол қолма-қол ақшаны босатады, бірақ стоп-лоссты өткізіп жіберсеңіз, жоғары леверидж маржаңызды тез жойып жібере алады — леверидж неғұрлым жоғары болса, сізді ликвидациялау үшін соғұрлым кіші қолайсыз қозғалыс керек. Шешім қарапайым: әрқашан стоп-лосс қолданыңыз және оны ликвидация қашықтығының ішінде ұстаңыз. Бұл калькулятор солай істейсіз және стоп қойған жеріңізде орындалады деп болжайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
Крипто саудасында позиция мөлшерлеу деген не?
Позиция мөлшерлеу тәуекелге төзімділігіңіз бен стоп-лосс қашықтығына сүйене отырып, бір саудаға қанша капитал бөлуді анықтайды. Ол кез келген бір саудадағы жоспарланған шығынды есептік жазбаңыздың алдын ала белгіленген пайызында ұстайды — стоп қойған жеріңізде орындалған жағдайда. Дұрыс позиция мөлшерлеусіз тіпті ұтысты стратегия да бір шамадан тыс жоғалту арқылы күйреуге әкелуі мүмкін.
1% ережесі деген не?
1% ережесі бір саудада жалпы есептік жазбаңыздың 1%-нан артық тәуекел етуді ешқашан жоспарламайтыныңызды білдіреді. $10 000 есептік жазбамен саудадағы жоспарланған шығын позиция мөлшеріне немесе левериджге қарамастан $100 — комиссиялар мен сырғанауға дейін. Ағымдағы баланстың 1%-ымен қатарынан жиырма жоғалту есептік жазбаның шамамен 82%-ын (0,99^20) қалдырады, әр стоп шынымен орындалса, ережені аман қалдыратын да осы.
Леверидж позиция мөлшерлеуге қалай әсер етеді?
Леверидж тәуекелге салуды жоспарлаған доллар сомасын өзгертпейді — ол қажет маржа (кепіл) мөлшерін өзгертеді. 10x левериджбен $5 000 позиция тек $500 маржаны қажет етеді, бірақ 2% қолайсыз қозғалыс әлі де $100 тұрады. Негізгі түсінік: леверидж жоспарланған шығынды емес, капитал тиімділігін өзгертеді — стоп орындалып, позиция бұрын ликвидацияланбаған жағдайда, өйткені жоғарырақ леверидж ликвидация бағасын кіру бағаңызға жақындатады.
Әрқашан бірдей тәуекел пайызын қолдануым керек пе?
Кең тараған ереже — әр саудада 1–2% тәуекел ету және оны тұрақты ұстау. Кейбір трейдерлер құбылмалы нарықтарда тәуекелді 0,5%-ға дейін азайтады немесе жоғары сенімді жағдайларда 2%-ға дейін көбейтеді. Ең бастысы — ешқашан максималды шегіңізден аспау. Кейбір кәсіпқойлар құлдыраудан кейін де тәуекелді азайтады (мысалы, шот 10%-ға төмендегеннен кейін тәуекелді жартылай азайту).
Позиция мөлшері мен маржаның айырмашылығы неде?
Позиция мөлшері — сауданың жалпы құны. Маржа — сіз салатын кепіл. 10x левериджбен $10 000 позиция $1 000 маржаны қажет етеді. Сіздің тәуекеліңіз тек маржамен анықталмайды — ол позиция мөлшері мен стоп-лосс қашықтығымен анықталады.
Крипто мен акциялар үшін позицияны қалай мөлшерлеймін?
Қағидаттар бірдей, бірақ криптоның жоғары құбылмалылығы әдетте кеңірек стоп-лосс қажет етеді — мысалы, акцияда 1–3% болса, криптода 3–10%. Стоп неғұрлым кең болса, шотқа қатысты позиция соғұрлым кіші болуы керек. 1% тәуекелмен криптодағы 5% стоп-лосс позицияңыз шотыңыздың 20%-ы болуы керек дегенді білдіреді — көптеген акция бөлулерінен әлдеқайда кіші.
Позиция мөлшерлеу есептік жазбамды жарылудан сақтай ала ма?
Ол жарылу ықтималдығын әлдеқайда азайтады; бірақ кепілдік емес. Ағымдағы баланстың тұрақты 1%-ын тәуекелге сала отырып, қатарынан 100 жоғалтудан кейін де есептік жазбаның шамамен 36,6%-ы (10 000 × 0,99^100 ≈ 3 660) қалады, өйткені әр жоғалту азайып бара жатқан баланстың 1%-ы. 100 саудада бәрін жоғалту үшін әр жолы тұрақты $100 жоғалту керек — яғни капитал азайған сайын пайыз ережесінен бас тарту. Позиция мөлшерлеу әрбір жоспарланған шығынды шектейді; ол стопыңыздан асып түсетін алшақтықты, комиссияларды немесе өзара байланысты жоғалтулар сериясын тоқтата алмайды, ал 1:2 тәуекел-сыйақы арақатынасымен (ұтыс жоғалтудан екі есе үлкен) 50% ұтыс мөлшерлемесі әр стоп шынымен орындалғанда ғана пайдалы.
Келли критерийі деген не?
Келли критерийі — ұтыс мөлшерлемесі мен ұтыс/ұтылыс арақатынасы белгілі болғанда тәуекелге салатын капитал үлесінің формуласы: Келли үлесі = W − (1 − W)/R, мұндағы W — бөлшек түріндегі ұтыс мөлшерлемесі (55 емес, 0,55), R — орташа ұтысты орташа ұтылысқа бөлгендегі мән. Нәтиже — капитал үлесі (0,10 = 10%); теріс нәтиже бәстің артықшылығы жоқ дегенді білдіреді. Көптеген трейдерлер кірістердің құбылмалылығын азайту үшін жарты-Келлиді (есептелген үлестің жартысын) қолданады.