ความผันผวนของบิตคอยน์

ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงวัดอะไร

ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงบอกการกระจายของผลตอบแทนที่ผ่านมา ไม่ได้บอกว่า Bitcoin จะขึ้นหรือลง เราใช้ราคาปิดรายวันตาม UTC ของสัญญาถาวร BTC/USDT อ้างอิงที่จบวันแล้ว จึงเป็นค่าประมาณจากราคาสัญญา ไม่ใช่ดัชนีรวมตลาดสปอต และไม่นับวันปัจจุบันที่ยังไม่จบ

คำนวณ ln(ราคาปิด / ราคาปิดก่อนหน้า) แล้วหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างจากผลตอบแทนรายวันต่อเนื่องครบ 30, 90 หรือ 365 ค่า จากนั้นคูณ √365 × 100 เพื่อแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์รายปี แต่ละช่วงจึงต้องมีราคาปิดก่อนหน้าเพิ่มอีกหนึ่งค่า ค่ารายวันเท่ากับค่ารายปีหาร √365 ทั้งสองไม่ใช่ช่วงราคาที่รับประกันหรือผลตอบแทนที่คาดหวัง

การเปรียบเทียบอิสระจากดัชนีความเชื่อมั่น

Alternative.me อธิบายความผันผวนและการลดลงสูงสุดว่าเป็นองค์ประกอบน้ำหนัก 25% ซึ่งเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 และ 90 วัน คำอธิบายสาธารณะไม่ได้ให้สูตรคะแนนที่คำนวณซ้ำได้ทั้งหมด อัตราส่วนความผันผวน 30/90 วันในหน้านี้จึงไม่จำลององค์ประกอบนั้นและไม่คำนวณคะแนนความกลัวและความโลภ

อัตราส่วน 1 หมายถึงค่าประมาณเท่ากัน มากกว่า 1 หมายถึงค่า 30 วันสูงกว่าค่า 90 วัน ช่วงคำอธิบายของเว็บไซต์คือ ต่ำกว่า 0.75, ตั้งแต่ 0.75 ถึงต่ำกว่า 1.25, ตั้งแต่ 1.25 ถึงต่ำกว่า 1.75 และตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงมาตรฐาน ความน่าจะเป็น หรือสัญญาณซื้อขาย หากฐานเป็นศูนย์หรือไม่มีข้อมูลจะไม่แสดงอัตราส่วน

ข้อจำกัดที่ควรรู้

วิธีราคาปิดถึงราคาปิดไม่เห็นการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่ย้อนกลับก่อนปิดวัน ผลขึ้นกับสัญญา แหล่งราคา ขอบเขตวัน ช่วงข้อมูล และวิธีประมาณ ผลตอบแทนรุนแรงในอดีตที่เข้าหรือออกจากช่วงอาจเปลี่ยนค่าโดยไม่มีเหตุการณ์ใหม่ การกระจายในอดีตไม่ยืนยันกำไรในอนาคตหรือขนาดสถานะที่เหมาะสม

แสดงเฉพาะช่วงรายวันที่ครบและต่อเนื่อง หากประวัติไม่พอจะแสดงขีด ไม่แทนด้วยศูนย์หรือเรียกช่วงสั้นว่าหนึ่งปี กราฟใช้ลำดับต่อเนื่องที่มีอยู่ของช่วงครบ 30 วัน วันที่สังเกตคือเวลาสิ้นสุดแท่งปิดล่าสุด มีป้ายกำกับข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ และไม่แสดงข้อมูลเกินเจ็ดวัน

ข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้อง