Перейти до вмісту

    посібник

    Криптоопціони: колли й пути

    Криптоопціони: результати на експірацію, премія, виконання, розрахунки, греки, стратегії та ризики контрактів.

    Готові досліджувати криптоопціони? Порівняти біржі →
    Останній перегляд:
    Контент, згенерований ШІ

    Коли та пути

    Стандартний кол-опціон дає покупцеві договірне право купити базовий актив за ціною виконання; пут-опціон дає відповідне право продати. Замість передачі активу контракт може передбачати виплату грошового еквівалента. Продавець опціону бере на себе протилежне зобов’язання. Премія — це ціна опціону, а не обов’язково невелика комісія. Дати виконання й правила розрахунків визначає контракт.

    Тут S — розрахункова ціна активу на експірацію, K — ціна виконання, P — премія. Формули описують одну повністю оплачену одиницю лінійного опціону: усі суми в одній валюті, S невід’ємна, комісії, фінансування й податки не враховані. Множник контракту масштабує суми. Інверсні контракти потребують окремого обчислення з урахуванням валюти номінування та розрахунків.
    КолЧистий результат0−P0KSS: ціна на дату спливуK: СтрайкP: Премія● Точка беззбитковостіK + PПутЧистий результат0−P0KSS: ціна на дату спливуK: СтрайкP: Премія● Точка беззбитковостіK − P КолЧистий результат0−P0KSS: ціна на дату спливуK: СтрайкP: Премія● Точка беззбитковостіK + PПутЧистий результат0−P0KSS: ціна на дату спливуK: СтрайкP: Премія● Точка беззбитковостіK − P
    Купівля кола й пута: чисті результати на дату спливу для однієї повністю оплаченої одиниці лінійного опціону, без комісій. S — розрахункова ціна активу, K — страйк, P — премія; усі в одній валюті. Беззбитковість: K + P для кола і K − P для пута; максимальний збиток за опціоном — P. Це схема результатів на дату спливу, а не вартості перепродажу раніше чи моделі інверсного контракту.

    Кол-опціон Бичачий ↑

    Чистий результат на експірацію = max(S − K, 0) − P. Опціон втрачає P за S ≤ K, виходить у беззбитковість за K + P і дає прибуток вище цього рівня. У цій моделі верхня межа прибутку не є скінченною. До експірації ціна перепродажу також залежить від залишку часу, імпліцитної волатильності та інших параметрів оцінки.

    Пут-опціон Ведмежий ↓

    Чистий результат на експірацію = max(K − S, 0) − P. Опціон втрачає P за S ≥ K і виходить у беззбитковість за K − P, якщо ця ціна невід’ємна. Найвищий чистий результат — K − P за S = 0. Саме лише падіння ціни активу не доводить наявності чистого прибутку.

    Порівняння колів і путів

    АспектКол-опціонПут-опціон
    Чутливість до ціни базового активуЗазвичай додатна для придбаного стандартного кол-опціонуЗазвичай від’ємна для придбаного стандартного пут-опціону
    Право наКупити за ціною виконання або отримати визначену грошову виплатуПродати за ціною виконання або отримати визначену грошову виплату
    Додатна внутрішня вартість на експіраціюS > K; для чистого прибутку ще потрібно покрити P та витратиS < K; для чистого прибутку ще потрібно покрити P та витрати
    Збиток покупця повністю оплаченого опціонуНе більш ніж P плюс витрати; інші позиції рахунку мають окремі ризикиНе більш ніж P плюс витрати; інші позиції рахунку мають окремі ризики
    Ризик непокритого продавця на експіраціюЗі зростанням S немає скінченної межі збиткуВеликий збиток зі зниженням S; у цій лінійній моделі його обмежує нульова ціна

    Прочитайте Контракт Перед Обчисленням Результату

    1

    Визначте позицію та одиниці

    Відрізняйте купівлю опціону від його продажу з прийняттям зобов’язання. Перевірте базовий актив, кількість контрактів, множник і валюти премії, застави та розрахунків.

    2

    Визначте страйк і розрахунковий орієнтир

    Страйк задає ціну виконання права. Орієнтиром для розрахунків може бути індекс або середня ціна за визначений проміжок, а не ціна останньої спотової угоди.

    3

    Перевірте правила виконання та експірації

    Опціони європейського типу виконують лише на експірацію; американські контракти дозволяють дострокове виконання за своїми умовами. Автоматичне виконання, мінімальні пороги й строки подання інструкцій різняться. Закрити позицію угодою — не те саме, що виконати опціон.

    4

    Урахуйте премію та витрати

    Премію придбаного опціону потрібно включити до чистого прибутку чи збитку. Також перевірте комісії за торгівлю, виконання й розрахунки, спред між цінами купівлі та продажу, фінансування й оподаткування. Отримана продавцем премія не усуває його зобов’язання.

    5

    Обчисліть результат на експірацію

    Використайте розрахункову ціну та формулу виплати контракту, потім відніміть премію й витрати. Опціон «у грошах» може дати чистий збиток. Стандартні опціони «поза грошима» мають нульову внутрішню вартість на експірацію з урахуванням правил розрахунків контракту.

    6

    Перевірте поставку та ризики рахунку

    Фізичне виконання може створити або ліквідувати позицію в активі; контракти з грошовими розрахунками дотримуються визначеного процесу поставки. Маржа, зміни ціни застави та інші позиції портфеля можуть створювати ризики понад окремий опціон. Перевірте фактичні правила контракту й рахунку.

    Ціноутворення опціонів і греки

    Греки — це локальні чутливості моделі за незмінних інших параметрів, а не обіцянки зміни ціни. Перевірте одиниці котирування платформи та множник контракту. Зміна на один відсотковий пункт означає, наприклад, зростання IV з 30% до 31%.

    Валюта номінування важлива: інверсні контракти BTC/ETH Deribit використовують базову монету для премій і розрахунків, тоді як чинний вступ до лінійних опціонів Bybit указує USDT. Не підставляйте премію в монетах безпосередньо у формулу лінійної виплати у фіксованій валюті. Умови контракту й розрахунковий орієнтир мають перевагу над загальним прикладом.
    ГрекВимірюєОдиниця та тлумачення
    Дельта (Δ)Локальна чутливість до ціни базового активуОцінка зміни ціни опціону за зростання ціни базового активу на одну одиницю в одиницях котирування контракту
    Гамма (Γ)Локальна зміна дельтиОцінка зміни дельти за зростання ціни базового активу на одну одиницю
    Тета (Θ)Локальна чутливість до плину часуОцінка зміни ціни зі знаком за один минулий день відповідно до прийнятої конвенції; не фіксований щоденний збиток
    Вега (ν)Локальна чутливість до імпліцитної волатильностіОцінка зміни ціни за зростання імпліцитної волатильності на один відсотковий пункт
    Ро (ρ)Локальна чутливість до параметра відсоткової ставкиОцінка зміни ціни за зростання відсоткової ставки в моделі на один відсотковий пункт

    Поширені опціонні стратегії

    Гіпотетичні приклади на експірацію використовують одну одиницю лінійної позиції, невід’ємну ціну активу, узгоджені розміри контрактів та одну валюту. Суми ілюстративні, а не поточні котирування. Комісії, фінансування й податки не враховані. Результати складених позицій передбачають утримання зазначених складових до тієї самої експірації та розрахунків; дострокове закриття, призначення до виконання й правила маржі можуть змінити реалізований результат.

    1. Захисний Пут

    Купіть 1 BTC за $70,000 та пут зі страйком $65,000 за $2,000. За розрахункової ціни $55,000 пут виплатить $10,000, а сукупний результат становитиме $55,000 + $10,000 − $70,000 − $2,000 = −$7,000. Максимальний сукупний збиток — $7,000, беззбитковість — $72,000. Вище страйку на експірацію пут не має внутрішньої вартості; його ціна перепродажу до експірації — окреме питання.

    2. Покритий Кол

    Купіть 1 BTC за $70,000 та продайте кол на ту саму одиницю зі страйком $75,000, отримавши $1,500. На експірацію за ціни від $75,000 сукупний чистий прибуток обмежений $6,500, а не $76,500; останнє — сукупна кінцева вартість плюс премія до вирахування вартості придбання активу. Актив зберігає значний ризик падіння: за нульової розрахункової ціни сукупний збиток — $68,500. Майданчик має визнавати передбачене покриття та структуру рахунку.

    3. Довгий Стредл

    Купіть кол і пут з однаковим страйком $70,000 та експірацією за сумарну премію $4,000. На експірацію ціни беззбитковості — $66,000 і $74,000. Між ними позиція збиткова, з максимальним збитком $4,000 на страйку. Перетин будь-якого рівня до експірації сам собою не означає реалізованого прибутку; важливі ціни перепродажу обох опціонів і витрати виконання угод.

    4. Бичачий Кол-Спред

    Купіть кол зі страйком $70,000 за $3,000 і продайте кол зі страйком $75,000 за $1,500, узгодивши одиниці, експірацію й розрахунки. Чиста сплачена премія — $1,500. На експірацію максимальний збиток — $1,500, беззбитковість — $71,500, максимальний прибуток — $3,500 за ціни від $75,000. Ці сукупні межі на експірацію не гарантують, що правила маржі дозволять утримувати обидві складові відкритими.

    Профілі ризику

    Наведені нижче окремі лінійні профілі на експірацію припускають 0 < P < K, невід’ємну розрахункову ціну й відсутність комісій та фінансування. Рядки продавців описують непокриті опціони. Хедж активом або іншим опціоном змінює сукупну позицію. Застава й примусове закриття до експірації потребують окремого аналізу. У рядку стредлу P означає сумарну премію колу та путу з однаковими одиницями, страйком, експірацією й умовами розрахунків.
    ПозиціяМакс. збитокМакс. прибутокЩо перевірити
    Купити колСплачена преміяНеобмеженийМожна втратити всю премію; виконання може створити іншу позицію
    Купити путСплачена преміяЦіна виконання − преміяМожна втратити всю премію; важливі валюта номінування та розрахунки
    Продати непокритий колНеобмеженийОтримана преміяНеобмежений збиток у моделі, вимоги до застави та примусове закриття
    Продати непокритий путЦіна виконання − преміяОтримана преміяВеликі зобов’язання при падінні, вимоги до застави та примусове закриття
    Стредл (купівля)Дві преміїНеобмеженийНа експірацію беззбитковість — страйк плюс або мінус сумарна премія

    Ландшафт криптоопціонів

    Bybit

    Чинний вступ Bybit описує опціони європейського типу з маржею та розрахунками в USDT. Перевірте розмір контракту, розрахунковий орієнтир, комісії, доступність і правила маржі відповідної юридичної особи.

    Опціони проти ф'ючерсів

    ХарактеристикаОпціониФ'ючерси
    Права та зобов’язання контрактуПокупець має право; продавець опціону бере відповідне зобов’язанняПозиція має зобов’язання за умовами розрахунків ф’ючерсу
    Межі збитківОкремий покупець із повною оплатою: премія плюс витрати; продавці можуть зазнати значно більших збитківЗалежать від напряму та контракту; збитки можуть перевищити початкову маржу
    Початковий платіж або заставаПокупець платить премію; продавцю зазвичай потрібна заставаМаржа/застава
    Ризики для моделюванняЦіна, час, волатильність, валюта номінування та правила контрактуЦіна, маржа, розрахунки, а для безстрокових контрактів — фінансування
    Вплив волатильностіВеликий рух не гарантує прибутку після премії та витратРухи впливають на прибутки й збитки відповідно до напряму позиції та хеджів
    ПлечеНелінійна чутливість, що змінюється з дельтою та вартістю опціонуНомінальна вартість позиції відносно застави
    Типові застосуванняХеджування або спекуляція; придатність залежить від контракту та інвестораХеджування або спекуляція; придатність залежить від контракту та інвестора

    Поширені запитання

    Що таке криптоопціон?
    Стандартний криптоопціон дає покупцеві договірне право щодо базового активу за ціною виконання в обмін на премію. Кол — право купити, пут — право продати; натомість контракт може передбачати грошову виплату еквівалентної вартості. Продавець має відповідне зобов’язання. Час виконання, розмір контракту, валюту та розрахунки визначає контракт.
    У чому різниця між кол- і пут-опціоном?
    Придбаний кол зазвичай виграє від зростання ціни базового активу, а придбаний пут — від падіння за незмінних інших параметрів. У лінійній моделі однієї одиниці на експірацію чисті результати до витрат: max(S − K, 0) − P для колу та max(K − S, 0) − P для путу. Сприятлива зміна ціни чи додатна внутрішня вартість самі по собі не означають чистого прибутку.
    Чи можу я втратити більше за свою премію при купівлі опціонів?
    Окрема довга позиція в повністю оплаченому опціоні може втратити всю премію плюс належні витрати. Це твердження про опціон у його валюті номінування, а не гарантія для всього рахунку. Позиції в активі після виконання, зміна вартості застави, інші позиції портфеля та правила маржі створюють окремі ризики. Продані опціони мають інші профілі збитків.
    Що таке імпліцитна волатильність у криптоопціонах?
    Імпліцитна волатильність — параметр, виведений із цін опціонів за допомогою обраної моделі оцінки. Це не гарантований майбутній рух або достовірний прогноз реалізованої волатильності. Вища IV зазвичай підвищує вартість стандартних колів і путів за незмінних інших параметрів. Премія, залишок часу й умови контракту все одно впливають на результат угоди.
    Що означає «у грошах»?
    Стандартний кол має додатну внутрішню вартість, коли відповідна базова референтна ціна перевищує страйк; пут — коли вона нижча. На експірацію використовуйте розрахунковий орієнтир контракту. «У грошах» описує внутрішню вартість, а не чистий прибуток після премії та витрат. Рівність цін — стан «на грошах» (at the money).
    Чи регулюються криптоопціони?
    Класифікація та доступ залежать від продукту й юрисдикції. У ЄС криптодериватив, що є фінансовим інструментом за MiFID II, підпадає під це регулювання й не охоплюється MiCA; дозвіл MiCA не є дозволом на деривативи. У США товарні опціони належать до сфери CFTC, тоді як інші продукти чи домовленості можуть мати інші правила. Перевірте класифікацію контракту, дозволи юридичної особи та місцеві обмеження для роздрібних клієнтів. Офшорний лістинг не доводить законності доступу.

    Деривативи та продукти з плечем — важливе попередження про ризик

    Деривативи та продукти з кредитним плечем є складними й пов’язані з високим ризиком швидких і значних збитків. Залежно від правил продукту та рахунку збитки можуть перевищити початкову маржу або виділені кошти. Куплений опціон як окрема позиція може втратити всю премію плюс витрати на операцію; виписування опціонів, виконання опціону з виникненням іншої позиції або поєднання позицій може створити додаткові зобов’язання. Продавець непокритого кол-опціону може зазнати необмежених збитків. Застосовні правові механізми захисту можуть впливати на межі збитків.

    Вам слід ретельно розглянути, чи ви розумієте, як працюють деривативи, і чи можете дозволити собі взяти високий ризик втрати ваших грошей. Цей контент лише для освітніх цілей і не становить фінансової поради, інвестиційної поради чи рекомендації торгувати деривативами.

    Правова доступність і регуляторний захист залежать від продукту, послуги, постачальника та юрисдикції. У ЄС перевірте застосовні правила надання інвестиційних послуг, зокрема MiFID II, коли вона застосовується, а також будь-які обмеження щодо продуктів. Перед торгівлею з’ясуйте у відповідного регулятора, чи має постачальник необхідні дозволи на послугу та чи можна пропонувати цей продукт вам. Доступність вебсайту або наявність продукту на цьому сайті не доводить наявності дозволу чи вашого права на доступ.

    Продовжити навчання

    Почніть із Kraken

    Зареєструйтеся за кілька хвилин і почніть роботу з Kraken — регульованою біржею, що працює з 2011 року, з високою ліквідністю та низькими комісіями.

    Відвідати Kraken

    Реклама · Ціни цифрових активів підлягають високому ринковому ризику й ціновій волатильності. Не інвестуйте, якщо ви не готові втратити всі гроші, які інвестуєте. Умови й розкриття ризиків

    Ця сторінка містить партнерські посилання. Ми можемо заробити комісію, якщо ви зареєструєтесь, без додаткових витрат для вас.